PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBGKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBGKX с FXAIX

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или FXAIX.

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBGKX:

0.41

FXAIX:

0.68

Коэф-т Сортино

FBGKX:

0.84

FXAIX:

1.08

Коэф-т Омега

FBGKX:

1.12

FXAIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FBGKX:

0.49

FXAIX:

0.72

Коэф-т Мартина

FBGKX:

1.51

FXAIX:

2.77

Индекс Язвы

FBGKX:

8.78%

FXAIX:

4.84%

Дневная вол-ть

FBGKX:

28.49%

FXAIX:

19.83%

Макс. просадка

FBGKX:

-48.88%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FBGKX:

-7.61%

FXAIX:

-2.99%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -3.16%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 17.06% против 12.71% соответственно.

FBGKX

С начала года

-3.16%

1 месяц

10.60%

6 месяцев

-1.51%

1 год

11.68%

3 года

21.85%

5 лет

18.97%

10 лет

17.06%

FXAIX

С начала года

1.50%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-0.72%

1 год

13.45%

3 года

14.33%

5 лет

16.15%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FBGKX и FXAIX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBGKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBGKX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBGKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FXAIX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		6.20%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.37%4.22%5.36%6.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.08%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FXAIX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FXAIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FXAIX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...