PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с VUG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
VUG
Vanguard Growth ETF		-10.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции VUG по среднегодовой доходности: 18.65% против 16.03% соответственно.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

VUG

1 день
4.00%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-8.73%
1 год
18.30%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с FBGX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FBGKX и VUG

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FBGKX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.81

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

3.96

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.81

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Корреляция

Корреляция между FBGKX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и VUG

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VUG в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.46%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и VUG

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-50.68%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-16.53%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-35.61%

-7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-35.61%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-13.20%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-7.13%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.66%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) составляет 6.14%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

7.00%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

12.65%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

22.68%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

22.23%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

21.38%

+2.20%