PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с MGK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBGKX с MGK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FBGKX (Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K) and MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FBGKX is actively managed, while MGK is passively managed. Over the past 10 years, FBGKX returned 22.16%/yr vs 18.93%/yr for MGK. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBGKX charges 0.54%/yr vs 0.05%/yr for MGK.

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и MGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность 13.86%, что значительно выше, чем у MGK с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции MGK по среднегодовой доходности: 22.16% против 18.93% соответственно.

FBGKX

1 день
-2.58%
1 месяц
0.19%
С начала года
13.86%
6 месяцев
12.42%
1 год
34.91%
3 года*
29.81%
5 лет*
14.65%
10 лет*
22.16%

MGK

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.28%
С начала года
3.27%
6 месяцев
1.79%
1 год
19.46%
3 года*
23.18%
5 лет*
13.77%
10 лет*
18.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBGKX и MGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		13.86%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		3.27%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%

Correlation

The correlation between FBGKX and MGK is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.96

The correlation between FBGKX and MGK has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с FOCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с FGCKXFBGKX с VUGFBGKX с FBGX
Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV

Доходность на риск

FBGKX vs. MGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c MGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBGKXMGKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.13

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.61

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.16

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

3.87

+8.32

FBGKX vs. MGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа MGK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и MGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и MGK

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, примерно равная максимальной просадке MGK в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и MGK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBGKXMGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-48.43%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-16.85%

+4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-23.36%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-36.01%

-7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-36.01%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.47%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-7.58%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.05%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и MGK

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBGKXMGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

7.07%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.98%

13.68%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

17.29%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.10%

22.80%

+2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

21.95%

+1.82%

Сравнение комиссий FBGKX и MGK

FBGKX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии MGK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и MGK

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности MGK в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		1.66%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.34%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FBGKX and MGK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBGKX has higher volatility (8.48%) compared to MGK (7.07%). In terms of maximum drawdown, FBGKX dropped -48.90% vs MGK's -48.43%.

FBGKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBGKX и MGK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор