Сравнение FBGKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBGKX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | -11.14% | 19.99% | 39.87% | 55.76% | -38.40% | 22.74% | 62.35% | 33.56% | 1.11% | 36.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.65% против 13.98% соответственно.
FBGKX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 18.65%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SPY
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FBGKX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FBGKX
SPY
Сравнение FBGKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBGKX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.93 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.45 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 7.30 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBGKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.93 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SPY
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 2.12% | 1.89% | 6.00% | 0.93% | 0.56% | 8.77% | 6.41% | 3.70% | 6.41% | 4.26% | 4.22% | 5.36% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SPY
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBGKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.90% | -55.19% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.89% | -12.05% | -1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.03% | -24.50% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.03% | -33.72% | -9.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -6.24% | -6.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -9.09% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.52% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SPY
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBGKX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.31% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 9.47% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 19.05% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 17.06% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.58% | 17.92% | +5.66% |