Сравнение FBGKX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBGKX или SPY.
Основные характеристики
| FBGKX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.70% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 40.71% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | 4.57% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.11% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.51% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.12 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.01 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 8.73 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 4.82% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 19.87% | 12.27% |
| Макс. просадка | -48.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.56% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBGKX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBGKX и SPY
С начала года, FBGKX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBGKX имеют среднегодовую доходность 13.51%, а акции SPY немного отстают с 13.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBGKX и SPY
FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBGKX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBGKX и SPY
Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBGKX Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.23% | 0.18% | 0.40% | 5.19% | 6.31% | 8.07% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FBGKX и SPY
Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBGKX и SPY
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.