PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBGKX с FBCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBGKX с FBCVX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX).

FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FBGKX и FBCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBGKX и FBCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-11.14%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-2.79%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%

Доходность по периодам

С начала года, FBGKX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у FBCVX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции FBGKX превзошли акции FBCVX по среднегодовой доходности: 18.65% против 7.45% соответственно.

FBGKX

1 день
-1.16%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-8.01%
1 год
22.62%
3 года*
24.77%
5 лет*
11.24%
10 лет*
18.65%

FBCVX

1 день
-0.55%
1 месяц
-8.36%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
4.07%
1 год
6.88%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Fidelity Blue Chip Value Fund

Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с VUGFBGKX с SPY
Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA

Сравнение комиссий FBGKX и FBCVX

FBGKX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FBCVX в 0.63%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBGKX vs. FBCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBGKX c FBCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) и Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBGKXFBCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.54

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.83

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.70

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

2.43

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBGKX vs. FBCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBGKX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа FBCVX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBGKX и FBCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBGKXFBCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.54

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.44

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.30

+0.33

Корреляция

Корреляция между FBGKX и FBCVX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBGKX и FBCVX

Дивидендная доходность FBGKX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FBCVX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.12%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		3.03%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Просадки

Сравнение просадок FBGKX и FBCVX

Максимальная просадка FBGKX за все время составила -48.90%, что меньше максимальной просадки FBCVX в -63.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBGKX и FBCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBGKXFBCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.90%

-63.75%

+14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.89%

-9.29%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-14.82%

-28.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-41.65%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.63%

-9.29%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-10.76%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.69%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FBGKX и FBCVX

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FBGKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBGKXFBCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.42%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

8.92%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

14.38%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

13.56%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.58%

17.06%

+6.52%