PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCVX с FBCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FBCGX.

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FBCGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.43%
-3.95%
FBCVX
FBCGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.62

FBCGX:

0.26

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.78

FBCGX:

0.48

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.91

FBCGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.52

FBCGX:

0.33

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.09

FBCGX:

1.00

Индекс Язвы

FBCVX:

7.07%

FBCGX:

5.78%

Дневная вол-ть

FBCVX:

12.42%

FBCGX:

22.40%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

FBCGX:

-42.92%

Текущая просадка

FBCVX:

-10.80%

FBCGX:

-16.53%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 1.30%, что значительно выше, чем у FBCGX с доходностью -11.81%.

FBCVX

С начала года

1.30%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

-5.21%

1 год

-7.14%

5 лет

12.97%

10 лет

5.24%

FBCGX

С начала года

-11.81%

1 месяц

-9.78%

6 месяцев

-2.89%

1 год

5.62%

5 лет

21.40%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCVX и FBCGX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBCGX в 0.45%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
График комиссии FBCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCGX: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и FBCGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCGX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.62
FBCGX: 0.26
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.78
FBCGX: 0.48
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FBCVX: 0.91
FBCGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCVX: -0.52
FBCGX: 0.33
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FBCVX: -1.09
FBCGX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа FBCGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
0.26
FBCVX
FBCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FBCGX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности FBCGX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		1.75%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		0.70%0.62%0.26%0.12%0.00%0.08%0.25%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FBCGX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FBCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.80%
-16.53%
FBCVX
FBCGX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FBCGX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.05%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.05%
9.58%
FBCVX
FBCGX