PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с SPXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с SPXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. SPXD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и SPXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и SPXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%11.90%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.14%17.53%25.57%26.91%-18.50%29.67%17.90%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SPXD.L с доходностью -4.14%.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

SPXD.L

1 день
2.42%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-0.98%
1 год
18.36%
3 года*
18.83%
5 лет*
11.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с VOOFBCVX с DIAFBCVX с FNDX
Часто сравнивают с SPXD.L:
SPXD.L с CSPX.LSPXD.L с SPXP.LSPXD.L с SPYSPXD.L с D5BM.DESPXD.L с SPPY.DESPXD.L с VOOSPXD.L с ^SP100

Сравнение комиссий FBCVX и SPXD.L

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPXD.L в 0.05%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

FBCVX vs. SPXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SPXD.L
Ранг доходности на риск SPXD.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXD.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXD.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXD.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXD.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c SPXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXSPXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.16

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.68

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.12

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

8.62

-4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. SPXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа SPXD.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и SPXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXSPXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.16

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.82

-0.51

Корреляция

Корреляция между FBCVX и SPXD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и SPXD.L

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SPXD.L в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
SPXD.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.25%1.16%1.31%1.51%1.68%1.30%1.55%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и SPXD.L

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки SPXD.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и SPXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXSPXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-33.98%

-29.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.69%

+2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-24.17%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-5.49%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-5.17%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.05%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и SPXD.L

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (SPXD.L) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXSPXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.64%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

8.62%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

15.79%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

15.82%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

17.81%

-0.72%