Сравнение FBCVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FNDX.
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и FNDX
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 21.25%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 7.46% против 13.97% соответственно.
FBCVX
11.93%
1.51%
4.93%
17.23%
8.51%
7.46%
FNDX
21.25%
0.74%
11.23%
31.30%
17.74%
13.97%
Основные характеристики
| FBCVX | FNDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 3.96 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.43 | 4.94 |
| Коэф-т Мартина | 8.43 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 10.83% | 10.99% |
| Макс. просадка | -63.06% | -37.71% |
| Текущая просадка | -0.53% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и FNDX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Корреляция
Корреляция между FBCVX и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBCVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и FNDX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности FNDX в 2.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 1.50% | 1.53% | 1.07% | 1.26% | 1.07% | 1.48% | 1.62% | 1.09% | 1.05% | 1.77% | 1.39% | 0.60% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.45% | 2.66% | 6.20% | 2.37% | 4.78% | 5.67% | 3.64% | 3.52% | 3.92% | 4.20% | 3.97% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и FNDX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и FNDX
Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 3.39%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.