Сравнение FBCVX с FNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).
FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FBCVX и FNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBCVX и FNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | -0.15% | 11.14% | 4.91% | 7.07% | 1.54% | 25.04% | -4.72% | 21.71% | -9.19% | 14.88% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 18.23% | -6.92% | 31.73% | 9.12% | 28.65% | -7.30% | 17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 2.98%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 7.74% против 13.29% соответственно.
FBCVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 6.46%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 7.74%
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBCVX и FNDX
FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Доходность на риск
FBCVX vs. FNDX — Ранг доходности на риск
FBCVX
FNDX
Сравнение FBCVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBCVX | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.26 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.82 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.65 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 7.91 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBCVX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.26 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.74 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FBCVX и FNDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBCVX и FNDX
Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FNDX в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBCVX Fidelity Blue Chip Value Fund | 2.95% | 2.94% | 9.31% | 3.64% | 2.59% | 1.26% | 1.07% | 1.75% | 1.47% | 1.11% | 1.05% | 1.82% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
Просадки
Сравнение просадок FBCVX и FNDX
Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBCVX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.75% | -37.72% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -12.25% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.82% | -19.06% | +4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.65% | -37.72% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.83% | -4.00% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -3.59% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBCVX и FNDX
Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBCVX | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.84% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.06% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 16.18% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.60% | 15.26% | -1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.51% | -0.42% |