PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCVX с FNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FNDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FNDX.

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FNDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.59

FNDX:

0.49

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.65

FNDX:

0.88

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.92

FNDX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.43

FNDX:

0.57

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-0.94

FNDX:

2.22

Индекс Язвы

FBCVX:

8.42%

FNDX:

4.19%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.03%

FNDX:

16.86%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

FNDX:

-37.71%

Текущая просадка

FBCVX:

-12.87%

FNDX:

-7.11%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 4.92% против 13.41% соответственно.

FBCVX

С начала года

-1.05%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-8.47%

1 год

-9.76%

5 лет

10.16%

10 лет

4.92%

FNDX

С начала года

-1.89%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-5.54%

1 год

8.11%

5 лет

19.52%

10 лет

13.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCVX и FNDX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и FNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FNDX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности FNDX в 1.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		1.79%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.85%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FNDX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FNDX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.67%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...