PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с VOO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FBCVX returned 10.08%/yr vs 15.61%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 18.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.08% против 15.61% соответственно.

FBCVX

1 день
0.26%
1 месяц
4.71%
С начала года
18.91%
6 месяцев
18.13%
1 год
30.95%
3 года*
14.92%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.08%

VOO

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.69%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		18.91%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.19%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FBCVX and VOO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between FBCVX and VOO shifts across timeframes, from 0.63 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FBCVX и VOO

Секторы
FBCVX
VOO

Финансовые услуги

16.9%
10.9%

Технологии

16.1%
39.1%

Здравоохранение

12.3%
8.3%

Промышленность

12.0%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
10.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.8%

Энергетика

6.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.5%

Недвижимость

4.4%
1.8%

Сырьевые материалы

4.1%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.5%

Финансовые услуги

FBCVX
16.9%
VOO
10.9%

Технологии

FBCVX
16.1%
VOO
39.1%

Здравоохранение

FBCVX
12.3%
VOO
8.3%

Промышленность

FBCVX
12.0%
VOO
7.6%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.6%
VOO
10.5%

Потребительский циклический сектор

FBCVX
9.0%
VOO
9.8%

Энергетика

FBCVX
6.7%
VOO
3.2%

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.9%
VOO
4.5%

Недвижимость

FBCVX
4.4%
VOO
1.8%

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
VOO
1.7%

Коммунальные услуги

FBCVX
3.1%
VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с DIA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с VGT

Доходность на риск

FBCVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FBCVXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.91

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.60

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

2.67

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

11.96

+1.34

FBCVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VOO

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-33.99%

-29.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.90%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-18.69%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-24.52%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-33.99%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.14%

+3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.68%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.99%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.83%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.82%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.46%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.91%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.02%

-0.91%

Сравнение комиссий FBCVX и VOO

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VOO

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности VOO в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.48%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FBCVX and VOO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (4.83%) compared to FBCVX (4.17%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs VOO's -33.99%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор