PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
197.69%
557.08%
FBCVX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.61

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.77

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.90

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.50

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.15

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FBCVX:

7.99%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.02%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBCVX:

-14.26%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.65% против 12.07% соответственно.


FBCVX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-8.92%

5 лет

10.02%

10 лет

4.65%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и VOO

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.61
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.77
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.90
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.50
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBCVX: -1.15
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.54
FBCVX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VOO

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.82%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VOO

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.26%
-9.90%
FBCVX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
13.96%
FBCVX
VOO