PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCVX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FBCVX и VOO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.73

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.88

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.89

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.57

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.21

VOO:

3.09

Индекс Язвы

FBCVX:

8.57%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.05%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FBCVX:

-13.53%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.71% против 12.85% соответственно.

FBCVX

С начала года

-1.80%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-10.72%

5 лет

10.71%

10 лет

4.71%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCVX и VOO

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VOO

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		9.48%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%2.12%1.11%1.05%1.77%1.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VOO

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...