PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с FMILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FMILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.12%
499.36%
FBCVX
FMILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.61

FMILX:

0.23

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.77

FMILX:

0.45

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.90

FMILX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.50

FMILX:

0.22

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.15

FMILX:

0.75

Индекс Язвы

FBCVX:

7.99%

FMILX:

6.34%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.02%

FMILX:

21.29%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

FMILX:

-56.03%

Текущая просадка

FBCVX:

-14.26%

FMILX:

-13.46%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.63%, что значительно выше, чем у FMILX с доходностью -6.64%. За последние 10 лет акции FBCVX превзошли акции FMILX по среднегодовой доходности: 4.68% против 4.33% соответственно.


FBCVX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-8.78%

5 лет

9.46%

10 лет

4.68%

FMILX

С начала года

-6.64%

1 месяц

-2.39%

6 месяцев

-7.87%

1 год

4.19%

5 лет

14.57%

10 лет

4.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и FMILX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии FMILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FMILX: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и FMILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.61
FMILX: 0.23
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.77
FMILX: 0.45
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.90
FMILX: 1.07
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.50
FMILX: 0.22
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBCVX: -1.15
FMILX: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FMILX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.23
FBCVX
FMILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FMILX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FMILX в 0.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.82%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund
0.21%0.20%0.30%1.63%2.04%1.59%0.97%1.25%0.90%1.18%1.03%9.39%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FMILX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FMILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.26%
-13.46%
FBCVX
FMILX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FMILX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.19%, в то время как у Fidelity New Millennium Fund (FMILX) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
14.40%
FBCVX
FMILX