PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBCVX с FMILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FMILX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FMILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1992 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBCVX или FMILX.

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FMILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FMILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.67

FMILX:

0.53

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.80

FMILX:

0.99

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.90

FMILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.52

FMILX:

0.65

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.11

FMILX:

2.28

Индекс Язвы

FBCVX:

8.57%

FMILX:

5.83%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.09%

FMILX:

21.17%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

FMILX:

-56.03%

Текущая просадка

FBCVX:

-12.72%

FMILX:

-5.01%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у FMILX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FMILX по среднегодовой доходности: 4.83% против 10.95% соответственно.

FBCVX

С начала года

-0.88%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-8.38%

1 год

-10.08%

5 лет

10.92%

10 лет

4.83%

FMILX

С начала года

0.32%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-0.47%

1 год

11.13%

5 лет

22.02%

10 лет

10.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBCVX и FMILX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMILX в 0.59%.

FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
FMILX
Fidelity New Millennium Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и FMILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FMILX
Ранг риск-скорректированной доходности FMILX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMILX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c FMILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity New Millennium Fund (FMILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа FMILX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FMILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FMILX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности FMILX в 3.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		1.78%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
FMILX
Fidelity New Millennium Fund		3.63%3.64%3.87%4.19%8.25%8.60%4.72%18.25%8.73%6.65%1.03%9.39%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FMILX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FMILX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FMILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FMILX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity New Millennium Fund (FMILX) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...