PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с FBCV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FBCV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.26%
65.22%
FBCVX
FBCV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.56

FBCV:

0.29

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.70

FBCV:

0.53

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.91

FBCV:

1.07

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.46

FBCV:

0.31

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.07

FBCV:

1.03

Индекс Язвы

FBCVX:

7.94%

FBCV:

4.27%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.01%

FBCV:

15.00%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

FBCV:

-15.55%

Текущая просадка

FBCVX:

-13.93%

FBCV:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FBCV с доходностью -1.50%.


FBCVX

С начала года

-2.26%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-7.89%

1 год

-8.96%

5 лет

10.12%

10 лет

4.73%

FBCV

С начала года

-1.50%

1 месяц

-3.12%

6 месяцев

-4.28%

1 год

4.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и FBCV

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.59%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии FBCV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCV: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и FBCV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

FBCV
Ранг риск-скорректированной доходности FBCV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.56
FBCV: 0.29
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.70
FBCV: 0.53
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.91
FBCV: 1.07
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.46
FBCV: 0.31
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBCVX: -1.07
FBCV: 1.03

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FBCV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.29
FBCVX
FBCV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FBCV

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью FBCV в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.81%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF
1.82%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FBCV

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FBCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-8.24%
FBCVX
FBCV

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FBCV

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.23%, в то время как у Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) волатильность равна 10.82%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.23%
10.82%
FBCVX
FBCV