PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FBCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCVX с FBCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBCVX (Fidelity Blue Chip Value Fund) and FBCV (Fidelity Blue Chip Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FBCVX returned 9.30%/yr vs 8.64%/yr for FBCV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBCVX charges 0.63%/yr vs 0.57%/yr for FBCV.

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FBCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность 16.27%, что значительно выше, чем у FBCV с доходностью 9.91%.

FBCVX

1 день
0.50%
1 месяц
5.37%
С начала года
16.27%
6 месяцев
17.25%
1 год
29.01%
3 года*
13.95%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.20%

FBCV

1 день
-0.20%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.91%
6 месяцев
11.56%
1 год
24.49%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCVX и FBCV

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		16.27%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%13.71%
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		9.91%16.36%10.26%5.45%-2.26%26.18%16.98%

Correlation

The correlation between FBCVX and FBCV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.96

The correlation between FBCVX and FBCV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBCVX и FBCV

Секторы
FBCVX
FBCV

Финансовые услуги

18.4%
21.6%

Технологии

13.6%
10.1%

Здравоохранение

12.7%
11.9%

Промышленность

12.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.3%

Энергетика

7.8%
10.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
9.8%

Недвижимость

4.9%
0.8%

Сырьевые материалы

4.1%
3.6%

Коммунальные услуги

3.4%
2.5%

Финансовые услуги

FBCVX
18.4%
FBCV
21.6%

Технологии

FBCVX
13.6%
FBCV
10.1%

Здравоохранение

FBCVX
12.7%
FBCV
11.9%

Промышленность

FBCVX
12.4%
FBCV
12.2%

Коммуникационные услуги

FBCVX
9.0%
FBCV
8.3%

Потребительский циклический сектор

FBCVX
8.4%
FBCV
9.3%

Энергетика

FBCVX
7.8%
FBCV
10.0%

Потребительский защитный сектор

FBCVX
5.4%
FBCV
9.8%

Недвижимость

FBCVX
4.9%
FBCV
0.8%

Сырьевые материалы

FBCVX
4.1%
FBCV
3.6%

Коммунальные услуги

FBCVX
3.4%
FBCV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Blue Chip Value ETF

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с FNDXFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с FBCV:
FBCV с SCHDFBCV с VOOFBCV с FXAIXFBCV с VUGFBCV с VGTFBCV с voovFBCV с DIA

Доходность на риск

FBCVX vs. FBCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FBCV
Ранг доходности на риск FBCV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FBCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFBCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.35

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.46

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.49

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.27

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FBCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBCV равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FBCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFBCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.35

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.93

-0.59

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FBCV

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FBCV в -15.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FBCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCVXFBCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-15.55%

-48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-7.04%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-14.32%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-15.55%

+0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.50%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-3.45%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.72%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FBCV

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Fidelity Blue Chip Value ETF (FBCV) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCVXFBCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

2.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.66%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

10.49%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

13.81%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

14.73%

+2.36%

Сравнение комиссий FBCVX и FBCV

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FBCV в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FBCV

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FBCV в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCV
Fidelity Blue Chip Value ETF		2.69%2.95%1.75%1.68%2.01%3.13%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.53%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FBCVX and FBCV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBCVX has higher volatility (3.45%) compared to FBCV (2.18%). In terms of maximum drawdown, FBCVX dropped -63.75% vs FBCV's -15.55%.

FBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCVX и FBCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор