PortfoliosLab logo
Сравнение FBCVX с VIVIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCVX и VIVIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
265.12%
578.74%
FBCVX
VIVIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCVX:

-0.61

VIVIX:

0.43

Коэф-т Сортино

FBCVX:

-0.77

VIVIX:

0.70

Коэф-т Омега

FBCVX:

0.90

VIVIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FBCVX:

-0.50

VIVIX:

0.46

Коэф-т Мартина

FBCVX:

-1.15

VIVIX:

1.79

Индекс Язвы

FBCVX:

7.99%

VIVIX:

3.67%

Дневная вол-ть

FBCVX:

15.02%

VIVIX:

15.42%

Макс. просадка

FBCVX:

-63.06%

VIVIX:

-59.30%

Текущая просадка

FBCVX:

-14.26%

VIVIX:

-8.27%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью -2.08%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.56% соответственно.


FBCVX

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

-7.67%

1 год

-8.92%

5 лет

10.02%

10 лет

4.65%

VIVIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-4.88%

6 месяцев

-3.99%

1 год

6.77%

5 лет

14.18%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCVX и VIVIX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.


График комиссии FBCVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCVX: 0.63%
График комиссии VIVIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIVIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCVX и VIVIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCVX
Ранг риск-скорректированной доходности FBCVX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

VIVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIVIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCVX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCVX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBCVX: -0.61
VIVIX: 0.43
Коэффициент Сортино FBCVX, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCVX: -0.77
VIVIX: 0.70
Коэффициент Омега FBCVX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBCVX: 0.90
VIVIX: 1.10
Коэффициент Кальмара FBCVX, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBCVX: -0.50
VIVIX: 0.46
Коэффициент Мартина FBCVX, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBCVX: -1.15
VIVIX: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа VIVIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.43
FBCVX
VIVIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и VIVIX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности VIVIX в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund
1.82%1.77%1.53%1.07%1.26%1.07%1.48%1.62%1.09%1.05%1.77%1.39%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares
2.38%2.31%2.46%2.52%2.14%2.56%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и VIVIX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и VIVIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.26%
-8.27%
FBCVX
VIVIX

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и VIVIX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 9.19%, в то время как у Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) волатильность равна 11.17%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.19%
11.17%
FBCVX
VIVIX