PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCVX с FBGKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBCVX с FBGKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX).

FBCVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2003 г.. FBGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FBCVX и FBGKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCVX и FBGKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		-0.15%11.14%4.91%7.07%1.54%25.04%-4.72%21.71%-9.19%14.88%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		-7.10%19.99%39.87%55.76%-38.40%22.74%62.35%33.56%1.11%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, FBCVX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FBGKX с доходностью -7.10%. За последние 10 лет акции FBCVX уступали акциям FBGKX по среднегодовой доходности: 7.74% против 19.18% соответственно.

FBCVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
6.46%
1 год
9.55%
3 года*
8.93%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.74%

FBGKX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-4.01%
1 год
26.86%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.83%
10 лет*
19.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Value Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K

Часто сравнивают с FBCVX:
FBCVX с FBCVFBCVX с FMILXFBCVX с FBCGXFBCVX с VIVIXFBCVX с SPXD.LFBCVX с VOOFBCVX с DIA
Часто сравнивают с FBGKX:
FBGKX с FXAIXFBGKX с MGKFBGKX с FOCKXFBGKX с FGCKXFBGKX с VOOFBGKX с SPYFBGKX с VUG

Сравнение комиссий FBCVX и FBGKX

FBCVX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FBGKX в 0.68%.

FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund

Доходность на риск

FBCVX vs. FBGKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCVX
Ранг доходности на риск FBCVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCVX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCVX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FBGKX
Ранг доходности на риск FBGKX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGKX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGKX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGKX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCVX c FBGKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCVXFBGKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.14

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.73

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.75

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.91

6.94

-3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCVX vs. FBGKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCVX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа FBGKX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCVX и FBGKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCVXFBGKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.14

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.81

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Корреляция

Корреляция между FBCVX и FBGKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCVX и FBGKX

Дивидендная доходность FBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FBGKX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCVX
Fidelity Blue Chip Value Fund		2.95%2.94%9.31%3.64%2.59%1.26%1.07%1.75%1.47%1.11%1.05%1.82%
FBGKX
Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K		2.03%1.89%6.00%0.93%0.56%8.77%6.41%3.70%6.41%4.26%4.22%5.36%

Просадки

Сравнение просадок FBCVX и FBGKX

Максимальная просадка FBCVX за все время составила -63.75%, что больше максимальной просадки FBGKX в -48.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCVX и FBGKX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBCVXFBGKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.75%

-48.90%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.89%

+4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.82%

-43.03%

+28.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.65%

-43.03%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-8.67%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.43%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.51%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCVX и FBGKX

Текущая волатильность для Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX) составляет 5.39%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund Class K (FBGKX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBCVXFBGKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.83%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

14.09%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

25.03%

-10.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

24.92%

-11.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

23.62%

-6.53%