Сравнение FBALX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -2.85% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции SWOBX по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.12% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
SWOBX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и SWOBX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%.
Доходность на риск
FBALX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
FBALX
SWOBX
Сравнение FBALX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.67 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 7.16 | +2.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.07 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.63 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.58 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и SWOBX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и SWOBX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности SWOBX в 5.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.64% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и SWOBX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -35.99% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.36% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -28.30% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -28.30% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.72% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -6.25% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и SWOBX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеют волатильность 4.19% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 4.13% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.62% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 11.38% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 13.94% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 12.84% | -0.09% |