Сравнение FBALX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность 16.87%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 14.85%.
FBALX
16.87%
0.67%
8.26%
22.61%
11.48%
9.67%
JEPI
14.85%
0.36%
7.81%
17.75%
N/A
N/A
Основные характеристики
| FBALX | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.69 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.36 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 17.07 | 18.13 |
| Индекс Язвы | 1.32% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 8.58% | 7.05% |
| Макс. просадка | -42.81% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.08% | -1.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и JEPI
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между FBALX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и JEPI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности JEPI в 7.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.77% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и JEPI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и JEPI
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.