Сравнение FBALX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 26.35% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и JEPI
FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
FBALX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
FBALX
JEPI
Сравнение FBALX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.61 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 0.95 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.16 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 0.79 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 3.83 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.61 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и JEPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и JEPI
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и JEPI
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -13.71% | -29.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -10.28% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -13.71% | -9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.53% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -2.07% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.12% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и JEPI
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 6.36% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 13.24% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.06% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 10.88% | +1.87% |