PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBALX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBALX и JEPI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FBALX с JEPI

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FBALX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBALX:

0.72

JEPI:

0.55

Коэф-т Сортино

FBALX:

1.00

JEPI:

0.74

Коэф-т Омега

FBALX:

1.14

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

FBALX:

0.66

JEPI:

0.48

Коэф-т Мартина

FBALX:

2.46

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

FBALX:

3.47%

JEPI:

3.18%

Дневная вол-ть

FBALX:

12.95%

JEPI:

13.83%

Макс. просадка

FBALX:

-43.55%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

FBALX:

-2.33%

JEPI:

-4.17%

Доходность по периодам

С начала года, FBALX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.01%.

FBALX

С начала года

1.00%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

-0.83%

1 год

9.22%

3 года

9.78%

5 лет

11.19%

10 лет

9.34%

JEPI

С начала года

0.01%

1 месяц

2.20%

6 месяцев

-3.91%

1 год

7.54%

3 года

7.69%

5 лет

10.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий FBALX и JEPI

FBALX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

FBALX
Fidelity Balanced Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBALX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBALX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBALX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBALX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBALX и JEPI

Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что меньше доходности JEPI в 8.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.67%5.67%3.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%9.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBALX и JEPI

Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и JEPI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FBALX и JEPI

Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...