PortfoliosLab logo
Сравнение FAGIX с FTABX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAGIX и FTABX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FAGIX и FTABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
468.90%
153.11%
FAGIX
FTABX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAGIX:

0.89

FTABX:

0.15

Коэф-т Сортино

FAGIX:

1.24

FTABX:

0.23

Коэф-т Омега

FAGIX:

1.18

FTABX:

1.04

Коэф-т Кальмара

FAGIX:

0.85

FTABX:

0.13

Коэф-т Мартина

FAGIX:

3.37

FTABX:

0.53

Индекс Язвы

FAGIX:

1.83%

FTABX:

1.52%

Дневная вол-ть

FAGIX:

6.91%

FTABX:

5.37%

Макс. просадка

FAGIX:

-37.80%

FTABX:

-15.78%

Текущая просадка

FAGIX:

-4.44%

FTABX:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, FAGIX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у FTABX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции FAGIX превзошли акции FTABX по среднегодовой доходности: 4.37% против 1.98% соответственно.


FAGIX

С начала года

-2.08%

1 месяц

-2.18%

6 месяцев

-1.13%

1 год

5.86%

5 лет

7.13%

10 лет

4.37%

FTABX

С начала года

-2.45%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

-1.71%

1 год

0.52%

5 лет

1.36%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAGIX и FTABX

FAGIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FTABX в 0.25%.


График комиссии FAGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAGIX: 0.67%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAGIX и FTABX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAGIX
Ранг риск-скорректированной доходности FAGIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAGIX c FTABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) и Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAGIX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FAGIX: 0.89
FTABX: 0.15
Коэффициент Сортино FAGIX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAGIX: 1.24
FTABX: 0.23
Коэффициент Омега FAGIX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FAGIX: 1.18
FTABX: 1.04
Коэффициент Кальмара FAGIX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FAGIX: 0.85
FTABX: 0.13
Коэффициент Мартина FAGIX, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FAGIX: 3.37
FTABX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа FAGIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа FTABX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGIX и FTABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
0.15
FAGIX
FTABX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGIX и FTABX

Дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FTABX в 3.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.09%5.03%5.29%4.85%3.41%3.78%4.25%5.28%4.01%4.12%5.01%8.08%
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.14%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%

Просадки

Сравнение просадок FAGIX и FTABX

Максимальная просадка FAGIX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки FTABX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGIX и FTABX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.44%
-4.77%
FAGIX
FTABX

Волатильность

Сравнение волатильности FAGIX и FTABX

Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FAGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.38%
4.10%
FAGIX
FTABX