Сравнение FBALX с DODBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. DODBX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 25 июн. 1931 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и DODBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и DODBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | -0.36% | 14.44% | 8.76% | 13.77% | -7.30% | 19.21% | 7.93% | 19.64% | -4.66% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у DODBX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции DODBX по среднегодовой доходности: 10.73% против 9.45% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
DODBX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и DODBX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DODBX в 0.52%.
Доходность на риск
FBALX vs. DODBX — Ранг доходности на риск
FBALX
DODBX
Сравнение FBALX c DODBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | DODBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.28 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 1.11 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 4.57 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.66 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.73 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и DODBX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и DODBX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности DODBX в 7.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
DODBX Dodge & Cox Balanced Fund | 7.25% | 7.53% | 8.21% | 4.64% | 8.67% | 10.62% | 6.92% | 9.35% | 9.57% | 7.53% | 5.59% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и DODBX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки DODBX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и DODBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -50.20% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -7.71% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -17.74% | -5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -31.29% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -4.13% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -4.69% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.88% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и DODBX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Dodge & Cox Balanced Fund (DODBX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | DODBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.03% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 5.55% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 9.79% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 10.82% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 13.26% | -0.51% |