Сравнение FBAKX с VWIAX
FBAKX (Fidelity Balanced Fund Class K) and VWIAX (Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FBAKX returned 11.76%/yr vs 5.85%/yr for VWIAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FBAKX charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for VWIAX.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VWIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VWIAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 11.76% против 5.85% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.76%
VWIAX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.07%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам FBAKX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 9.84% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 23.94% | -3.89% | 16.62% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 3.28% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Correlation
The correlation between FBAKX and VWIAX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.77 |
The correlation between FBAKX and VWIAX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAKX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
FBAKX
VWIAX
Сравнение FBAKX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.40 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.68 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 10.10 | +8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.17 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VWIAX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAKX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -21.64% | -19.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -4.15% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -6.96% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -15.26% | -7.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -17.41% | -9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.30% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.22% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VWIAX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAKX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 1.62% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 3.86% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 5.13% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 6.97% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 6.92% | +5.86% |
Сравнение комиссий FBAKX и VWIAX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VWIAX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VWIAX в 7.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.19% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 3.87% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 7.78% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Часто задаваемые вопросы
FBAKX and VWIAX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBAKX has higher volatility (2.62%) compared to VWIAX (1.62%). In terms of maximum drawdown, FBAKX dropped -41.40% vs VWIAX's -21.64%.
FBAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBAKX и VWIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор