PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBAKX с VWENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBAKX (Fidelity Balanced Fund Class K) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FBAKX returned 11.76%/yr vs 10.21%/yr for VWENX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FBAKX charges 0.45%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 11.76% против 10.21% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.45%
1 месяц
2.93%
С начала года
9.84%
6 месяцев
10.13%
1 год
24.09%
3 года*
16.69%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.76%

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBAKX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		9.84%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%23.94%-3.89%16.62%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between FBAKX and VWENX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FBAKX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с BRK-BFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAXFBAKX с VFIAX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

FBAKX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
3.42

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.02

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.32

13.99

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

0.00

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и VWENX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBAKXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-36.02%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.77%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.85%

-11.98%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-20.84%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-25.33%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.67%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-4.36%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.46%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и VWENX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 2.62% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBAKXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.61%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

6.68%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

8.42%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

11.14%

+1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

11.53%

+1.25%

Сравнение комиссий FBAKX и VWENX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и VWENX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VWENX в 10.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.19%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%3.87%11.09%7.98%3.16%7.79%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBAKX and VWENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBAKX has higher volatility (2.62%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, FBAKX dropped -41.40% vs VWENX's -36.02%.

FBAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBAKX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор