PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBAKX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с VWENX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBAKX или VWENX.

Корреляция

Корреляция между FBAKX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBAKX:

0.20

VWENX:

0.63

Коэф-т Сортино

FBAKX:

0.39

VWENX:

1.01

Коэф-т Омега

FBAKX:

1.05

VWENX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FBAKX:

0.21

VWENX:

0.70

Коэф-т Мартина

FBAKX:

0.72

VWENX:

2.82

Индекс Язвы

FBAKX:

3.94%

VWENX:

2.97%

Дневная вол-ть

FBAKX:

12.87%

VWENX:

12.63%

Макс. просадка

FBAKX:

-40.94%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

FBAKX:

-6.29%

VWENX:

-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -2.12%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции FBAKX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 4.49% против 8.17% соответственно.

FBAKX

С начала года

-2.12%

1 месяц

5.34%

6 месяцев

-4.69%

1 год

2.66%

5 лет

5.79%

10 лет

4.49%

VWENX

С начала года

-0.68%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

-2.01%

1 год

7.81%

5 лет

9.71%

10 лет

8.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBAKX и VWENX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBAKX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг риск-скорректированной доходности FBAKX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBAKX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и VWENX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности VWENX в 11.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.91%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%6.39%11.09%7.98%3.16%8.48%10.70%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		11.03%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и VWENX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -40.94%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и VWENX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 4.43% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...