PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-1.74%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.82% против 9.32% соответственно.

FBAKX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.84%
1 год
15.80%
3 года*
13.75%
5 лет*
7.72%
10 лет*
10.82%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с FNSHXFBAKX с VOOFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий FBAKX и VWELX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

FBAKX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.81

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.88

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

8.47

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.19

Корреляция

Корреляция между FBAKX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и VWELX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.82%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и VWELX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-36.12%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.03%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-20.88%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-25.33%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.90%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-3.93%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.78%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и VWELX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) имеют волатильность 4.17% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.07%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

6.66%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

11.88%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.19%

11.12%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.74%

11.50%

+1.24%