PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с VGSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с VGSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и VGSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и VGSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-3.89%16.62%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-4.01%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 10.60% против 8.76% соответственно.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

VGSTX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.24%
1 год
11.52%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Vanguard STAR Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV

Сравнение комиссий FBAKX и VGSTX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXVGSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.01

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.25

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

5.64

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. VGSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и VGSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXVGSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.01

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между FBAKX и VGSTX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и VGSTX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности VGSTX в 9.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.51%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и VGSTX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VGSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXVGSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-38.62%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.19%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.55%

+2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

-25.55%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.73%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-4.04%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и VGSTX

Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 3.48% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXVGSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.49%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

6.36%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

11.32%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

11.79%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

11.79%

+0.94%