Сравнение FBAKX с VGSTX
FBAKX (Fidelity Balanced Fund Class K) and VGSTX (Vanguard STAR Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FBAKX returned 11.76%/yr vs 9.58%/yr for VGSTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FBAKX charges 0.45%/yr vs 0.31%/yr for VGSTX.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и VGSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FBAKX показывает доходность 9.84%, что значительно выше, чем у VGSTX с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции FBAKX превзошли акции VGSTX по среднегодовой доходности: 11.76% против 9.58% соответственно.
FBAKX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.76%
VGSTX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам FBAKX и VGSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 9.84% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 23.94% | -3.89% | 16.62% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 5.80% | 15.88% | 13.69% | 17.14% | -18.05% | 9.65% | 21.45% | 22.21% | -5.33% | 16.95% |
Correlation
The correlation between FBAKX and VGSTX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.96 |
The correlation between FBAKX and VGSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAKX vs. VGSTX — Ранг доходности на риск
FBAKX
VGSTX
Сравнение FBAKX c VGSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | VGSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.62 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 11.43 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.56 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и VGSTX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки VGSTX в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и VGSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAKX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -38.62% | -2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.76% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -11.77% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -25.55% | +2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -25.55% | -1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.61% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.03% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.55% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и VGSTX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеют волатильность 2.62% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAKX | VGSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.53% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 6.70% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 8.49% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 11.82% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 11.83% | +0.95% |
Сравнение комиссий FBAKX и VGSTX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGSTX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и VGSTX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности VGSTX в 8.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.19% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 3.87% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
VGSTX Vanguard STAR Fund | 8.63% | 9.13% | 10.67% | 5.35% | 8.34% | 6.70% | 6.68% | 6.07% | 6.90% | 3.32% | 4.77% | 5.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FBAKX and VGSTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBAKX has higher volatility (2.62%) compared to VGSTX (2.53%). In terms of maximum drawdown, FBAKX dropped -41.40% vs VGSTX's -38.62%.
FBAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBAKX и VGSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор