PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBAKX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBAKX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FBAKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FBAKX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBAKX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		-3.70%15.19%16.17%20.40%-18.22%18.40%22.51%24.50%-10.55%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FBAKX показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FBAKX

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-0.90%
1 год
14.05%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.60%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Balanced Fund Class K

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FBAKX:
FBAKX с VWENXFBAKX с FXAIXFBAKX с FCTDXFBAKX с BRK-BFBAKX с VOOFBAKX с FNSHXFBAKX с FSKAX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FBAKX и FNILX

FBAKX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FBAKX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBAKX
Ранг доходности на риск FBAKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBAKX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBAKX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBAKX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBAKX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBAKXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.83

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.04

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

5.01

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBAKX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBAKX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBAKX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBAKXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.83

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между FBAKX и FNILX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBAKX и FNILX

Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBAKX
Fidelity Balanced Fund Class K		5.94%5.72%5.74%2.35%8.15%9.74%5.97%4.31%11.09%7.98%3.16%7.79%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBAKX и FNILX

Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FBAKXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.40%

-33.76%

-7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-12.18%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.40%

+2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-9.01%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-5.47%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.54%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FBAKX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) составляет 3.48%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FBAKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FBAKXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

9.14%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

18.26%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

17.22%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

20.17%

-7.44%