Сравнение FBAKX с FBALX
FBAKX (Fidelity Balanced Fund Class K) and FBALX (Fidelity Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBAKX returned 11.76%/yr vs 11.72%/yr for FBALX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FBAKX charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for FBALX.
Доходность
Сравнение доходности FBAKX и FBALX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBAKX показывает доходность 9.84%, а FBALX немного ниже – 9.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBAKX имеют среднегодовую доходность 11.76%, а акции FBALX немного отстают с 11.72%.
FBAKX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 11.76%
FBALX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 9.83%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам FBAKX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 9.84% | 15.19% | 16.17% | 20.40% | -18.22% | 18.40% | 22.51% | 23.94% | -3.89% | 16.62% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 9.83% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Correlation
The correlation between FBAKX and FBALX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 1.00 |
The correlation between FBAKX and FBALX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FBAKX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FBAKX
FBALX
Сравнение FBAKX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBAKX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.54 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 3.79 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.32 | 18.16 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBAKX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.85 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок FBAKX и FBALX
Максимальная просадка FBAKX за все время составила -41.40%, примерно равная максимальной просадке FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBAKX и FBALX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FBAKX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.40% | -43.57% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.47% | -6.47% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.85% | -12.88% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -22.89% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -26.68% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.42% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -4.37% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.35% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBAKX и FBALX
Fidelity Balanced Fund Class K (FBAKX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеют волатильность 2.62% и 2.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FBAKX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.62% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 6.80% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 8.60% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.18% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 12.78% | 0.00% |
Сравнение комиссий FBAKX и FBALX
FBAKX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBALX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBAKX и FBALX
Дивидендная доходность FBAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что сопоставимо с доходностью FBALX в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBAKX Fidelity Balanced Fund Class K | 5.19% | 5.72% | 5.74% | 2.35% | 8.15% | 9.74% | 5.97% | 3.87% | 11.09% | 7.98% | 3.16% | 7.79% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.16% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, FBAKX and FBALX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FBALX has higher volatility (2.62%) compared to FBAKX (2.62%). In terms of maximum drawdown, FBAKX dropped -41.40% vs FBALX's -43.57%.
FBAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FBAKX и FBALX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор