PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с WFSPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-7.06%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 4.12% против 13.63% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

WFSPX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.63%
1 год
14.40%
3 года*
17.13%
5 лет*
11.37%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FASIX и WFSPX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FASIX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.84

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.30

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.06

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

5.13

+4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.84

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.76

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.13

+0.96

Корреляция

Корреляция между FASIX и WFSPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и WFSPX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности WFSPX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.58%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и WFSPX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-58.21%

+38.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-12.11%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-24.51%

+10.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-33.74%

+19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-8.90%

+5.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-12.84%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.49%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и WFSPX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.24%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

9.08%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

18.06%

-13.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

16.84%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

17.98%

-13.38%