PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FASIX с TSITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FASIXTSITX
Дох-ть с нач. г.5.93%6.55%
Дох-ть за 1 год11.93%12.18%
Дох-ть за 3 года0.10%1.32%
Дох-ть за 5 лет2.52%3.20%
Дох-ть за 10 лет2.49%3.57%
Коэф-т Шарпа2.672.99
Коэф-т Сортино4.034.64
Коэф-т Омега1.521.59
Коэф-т Кальмара1.191.60
Коэф-т Мартина16.3018.51
Индекс Язвы0.73%0.66%
Дневная вол-ть4.47%4.07%
Макс. просадка-17.48%-14.44%
Текущая просадка-1.11%-1.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FASIX и TSITX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и TSITX

С начала года, FASIX показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у TSITX с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям TSITX по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.24%
4.28%
FASIX
TSITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FASIX и TSITX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSITX в 0.10%.


FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
График комиссии FASIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.51%
График комиссии TSITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FASIX c TSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FASIX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FASIX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FASIX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FASIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FASIX, с текущим значением в 16.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.30
TSITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSITX, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSITX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSITX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSITX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSITX, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.51

Сравнение коэффициента Шарпа FASIX и TSITX

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSITX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и TSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.67
2.99
FASIX
TSITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и TSITX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности TSITX в 3.63%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.27%3.17%2.52%1.40%1.35%2.09%2.19%1.56%1.68%1.83%4.98%3.87%
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund
3.63%3.29%2.53%2.21%2.34%2.47%2.71%2.43%2.35%2.35%2.26%2.29%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и TSITX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -17.48%, что больше максимальной просадки TSITX в -14.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и TSITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.11%
-1.09%
FASIX
TSITX

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и TSITX

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
1.01%
FASIX
TSITX