PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FASIX с TSITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FASIX и TSITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у TSITX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FASIX превзошли акции TSITX по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.22% соответственно.


FASIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

TSITX

1 день
0.17%
1 месяц
1.32%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.23%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASIX и TSITX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
4.52%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund
1.86%9.19%6.23%9.24%-10.72%3.04%8.79%10.93%-2.04%6.36%

Correlation

The correlation between FASIX and TSITX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г.

0.93

The correlation between FASIX and TSITX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Asset Manager 20% Fund

TIAA-CREF Lifestyle Income Fund

Доходность на риск

FASIX vs. TSITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

TSITX
Ранг доходности на риск TSITX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSITX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSITX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSITX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSITX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSITX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c TSITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FASIXTSITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.04

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

9.27

+6.26

FASIX vs. TSITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TSITX равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и TSITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FASIXTSITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.16

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.67

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.95

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.06

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FASIX и TSITX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки TSITX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и TSITX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FASIXTSITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-14.75%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-4.08%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-4.08%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-14.75%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-14.75%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.86%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и TSITX

Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FASIXTSITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.41%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.25%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

3.84%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

4.71%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.44%

+0.20%

Сравнение комиссий FASIX и TSITX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSITX в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и TSITX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TSITX в 2.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
3.02%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
TSITX
TIAA-CREF Lifestyle Income Fund
2.77%3.66%3.83%3.29%3.82%4.97%3.75%3.56%3.68%1.93%3.02%2.24%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, FASIX and TSITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FASIX has higher volatility (1.53%) compared to TSITX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs TSITX's -14.75%.

FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASIX и TSITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор