Сравнение FASIX с TSITX
FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) and TSITX (TIAA-CREF Lifestyle Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASIX returned 4.49%/yr vs 4.22%/yr for TSITX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FASIX charges 0.51%/yr vs 0.10%/yr for TSITX.
Доходность
Сравнение доходности FASIX и TSITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FASIX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у TSITX с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции FASIX превзошли акции TSITX по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.22% соответственно.
FASIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.49%
TSITX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 4.22%
Сравнение доходности по годам FASIX и TSITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 4.52% | 9.58% | 5.34% | 8.00% | -10.20% | 4.04% | 8.62% | 10.64% | -1.63% | 6.60% |
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 1.86% | 9.19% | 6.23% | 9.24% | -10.72% | 3.04% | 8.79% | 10.93% | -2.04% | 6.36% |
Correlation
The correlation between FASIX and TSITX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between FASIX and TSITX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASIX vs. TSITX — Ранг доходности на риск
FASIX
TSITX
Сравнение FASIX c TSITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASIX | TSITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.04 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.53 | 9.27 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASIX | TSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.16 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.67 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FASIX и TSITX
Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки TSITX в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и TSITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FASIX | TSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -14.75% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.35% | -4.08% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.84% | -4.08% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -14.75% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.86% | -14.75% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -1.86% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.89% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASIX и TSITX
Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) имеет более высокую волатильность в 1.53% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Income Fund (TSITX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что FASIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FASIX | TSITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.41% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 3.25% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.84% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 4.71% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.44% | +0.20% |
Сравнение комиссий FASIX и TSITX
FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TSITX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASIX и TSITX
Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности TSITX в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASIX Fidelity Asset Manager 20% Fund | 3.02% | 3.21% | 3.34% | 3.17% | 4.55% | 1.63% | 2.16% | 3.02% | 4.11% | 3.23% | 1.85% | 3.95% |
TSITX TIAA-CREF Lifestyle Income Fund | 2.77% | 3.66% | 3.83% | 3.29% | 3.82% | 4.97% | 3.75% | 3.56% | 3.68% | 1.93% | 3.02% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FASIX and TSITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FASIX has higher volatility (1.53%) compared to TSITX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs TSITX's -14.75%.
FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FASIX и TSITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор