PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с VTMFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-3.56%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.12% против 7.82% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

VTMFX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.55%
1 год
9.77%
3 года*
9.90%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FASIX и VTMFX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FASIX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.21

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.75

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.36

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

6.49

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.21

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.82

+0.28

Корреляция

Корреляция между FASIX и VTMFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и VTMFX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности VTMFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.31%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и VTMFX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-28.49%

+8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-6.82%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-17.40%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-21.87%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-5.38%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.56%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.43%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.30%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

4.60%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

8.45%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

8.49%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

9.09%

-4.49%