PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASIX с VASIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FASIX returned 4.49%/yr vs 4.08%/yr for VASIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FASIX charges 0.51%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции FASIX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 4.49% против 4.08% соответственно.

FASIX

1 день
0.20%
1 месяц
1.57%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.81%
1 год
11.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.49%

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.14%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.53%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASIX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		4.52%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		3.14%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%

Correlation

The correlation between FASIX and VASIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1995 г.

0.90

The correlation between FASIX and VASIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FASIX и VASIX

Секторы
FASIX
VASIX

Технологии

26.6%
27.3%

Финансовые услуги

16.2%
16.1%

Промышленность

12.8%
12.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Здравоохранение

8.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Сырьевые материалы

4.4%
4.3%

Энергетика

3.8%
4.3%

Недвижимость

2.7%
2.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

FASIX
26.6%
VASIX
27.3%

Финансовые услуги

FASIX
16.2%
VASIX
16.1%

Промышленность

FASIX
12.8%
VASIX
12.4%

Потребительский циклический сектор

FASIX
9.4%
VASIX
9.4%

Здравоохранение

FASIX
8.8%
VASIX
8.3%

Коммуникационные услуги

FASIX
7.9%
VASIX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FASIX
4.9%
VASIX
4.8%

Сырьевые материалы

FASIX
4.4%
VASIX
4.3%

Энергетика

FASIX
3.8%
VASIX
4.3%

Недвижимость

FASIX
2.7%
VASIX
2.5%

Коммунальные услуги

FASIX
2.5%
VASIX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с INPFXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с AOM
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с IRTRVASIX с AONIXVASIX с VEIPX

Доходность на риск

FASIX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.18

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.17

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.43

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.52

2.47

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.53

10.32

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VASIX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.18

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.12

0.00

Просадки

Сравнение просадок FASIX и VASIX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASIXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-18.17%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-3.90%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-5.58%

+0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-18.17%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-18.17%

+4.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-1.92%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и VASIX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.53%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASIXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.53%

1.71%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

3.65%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.14%

4.42%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

5.75%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

4.92%

-0.28%

Сравнение комиссий FASIX и VASIX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и VASIX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VASIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.02%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.11%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FASIX and VASIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VASIX has higher volatility (1.71%) compared to FASIX (1.53%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs VASIX's -18.17%.

FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASIX и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор