PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASIX с FASGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FASIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FASIX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASIX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		-0.58%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-2.99%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -2.99%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 4.12% против 8.70% соответственно.

FASIX

1 день
0.14%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.82%
3 года*
6.33%
5 лет*
3.07%
10 лет*
4.12%

FASGX

1 день
-0.24%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-2.99%
6 месяцев
-0.12%
1 год
15.54%
3 года*
11.72%
5 лет*
6.38%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с TSITXFASIX с INPFXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с DGROFASIX с HDV
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC

Сравнение комиссий FASIX и FASGX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund

Доходность на риск

FASIX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASIXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.21

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.73

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.55

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

6.89

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASIX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FASGX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASIXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.21

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.70

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.60

+0.49

Корреляция

Корреляция между FASIX и FASGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и FASGX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности FASGX в 7.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.21%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.56%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FASIX и FASGX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASIXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-47.35%

+27.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-9.07%

+5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-23.54%

+9.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-27.20%

+13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-7.95%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-6.74%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.04%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.94%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASIXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

4.57%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.78%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

12.82%

-8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.99%

12.14%

-7.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.60%

12.56%

-7.96%