PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASIX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASIX с FAMRX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FASIX (Fidelity Asset Manager 20% Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, FASIX returned 4.47%/yr vs 11.89%/yr for FAMRX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FASIX charges 0.51%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности FASIX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASIX показывает доходность 3.92%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции FASIX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 4.47% против 11.89% соответственно.

FASIX

1 день
-0.54%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.92%
6 месяцев
3.71%
1 год
9.55%
3 года*
7.72%
5 лет*
3.43%
10 лет*
4.47%

FAMRX

1 день
-2.05%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.15%
1 год
25.61%
3 года*
18.16%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASIX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.92%9.58%5.34%8.00%-10.20%4.04%8.62%10.64%-1.63%6.60%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		11.83%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between FASIX and FAMRX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.83

The correlation between FASIX and FAMRX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 20% Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с FASIX:
FASIX с TAIAXFASIX с INPFXFASIX с TSITXFASIX с DGTSXFASIX с FBALXFASIX с AOMFASIX с DGRO
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

FASIX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASIX
Ранг доходности на риск FASIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASIX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASIXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.05

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.80

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

2.91

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

12.61

+0.37

FASIX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASIX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASIX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASIX и FAMRX

Максимальная просадка FASIX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASIX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASIXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-58.65%

+39.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.35%

-9.33%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.84%

-15.35%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.86%

-26.00%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.86%

-30.96%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.11%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-12.30%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.15%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FASIX и FAMRX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 20% Fund (FASIX) составляет 1.95%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что FASIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASIXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.78%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.78%

11.16%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

13.28%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

14.81%

-9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

15.29%

-10.62%

Сравнение комиссий FASIX и FAMRX

FASIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASIX и FAMRX

Дивидендная доходность FASIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности FAMRX в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.97%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FASIX
Fidelity Asset Manager 20% Fund		3.04%3.21%3.34%3.17%4.55%1.63%2.16%3.02%4.11%3.23%1.85%3.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FASIX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (5.78%) compared to FASIX (1.95%). In terms of maximum drawdown, FASIX dropped -19.61% vs FAMRX's -58.65%.

FASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASIX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор