PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.92% соответственно.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий FASGX и WFSPX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

FASGX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.96

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.47

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.49

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

7.15

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.96

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.13

+0.47

Корреляция

Корреляция между FASGX и WFSPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и WFSPX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и WFSPX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-58.21%

+10.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-12.11%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-24.51%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-33.74%

+6.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-6.51%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-12.84%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.53%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и WFSPX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) имеют волатильность 5.30% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

5.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

9.44%

-1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

18.21%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

16.88%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

18.00%

-5.42%