PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FASGX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FASGX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FASGX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FASGX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.96% против 7.97% соответственно.

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с BAC
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FASGX и VTMFX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FASGX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.34

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.94

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.73

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.74

8.12

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FASGX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.34

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Корреляция

Корреляция между FASGX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и VTMFX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и VTMFX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-28.49%

-18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.82%

-2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-17.40%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-21.87%

-5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-4.00%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-3.57%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.45%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и VTMFX

Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.86%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

4.82%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

8.55%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

8.51%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

9.10%

+3.48%