Сравнение FASGX с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC).
FASGX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FASGX или BAC.
Доходность
Сравнение доходности FASGX и BAC
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 42.35%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 7.39% против 12.97% соответственно.
FASGX
12.84%
1.25%
6.25%
18.89%
8.64%
7.39%
BAC
42.35%
11.01%
19.88%
63.05%
9.93%
12.97%
Основные характеристики
| FASGX | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.92 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.12 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 13.13 | 11.52 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 9.09% | 23.54% |
| Макс. просадка | -47.29% | -93.45% |
| Текущая просадка | -0.78% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FASGX и BAC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FASGX c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и BAC
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности BAC в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 1.52% | 1.72% | 2.15% | 1.35% | 0.98% | 1.53% | 1.61% | 1.16% | 1.31% | 1.68% | 10.98% | 2.55% |
BAC Bank of America Corporation | 2.09% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и BAC
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и BAC
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 2.48%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.