PortfoliosLab logo
Сравнение FASGX с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FASGX и BAC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FASGX и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
939.39%
686.89%
FASGX
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FASGX:

0.23

BAC:

0.26

Коэф-т Сортино

FASGX:

0.41

BAC:

0.55

Коэф-т Омега

FASGX:

1.06

BAC:

1.08

Коэф-т Кальмара

FASGX:

0.21

BAC:

0.27

Коэф-т Мартина

FASGX:

0.80

BAC:

0.87

Индекс Язвы

FASGX:

3.94%

BAC:

8.63%

Дневная вол-ть

FASGX:

13.57%

BAC:

28.65%

Макс. просадка

FASGX:

-47.29%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

FASGX:

-8.86%

BAC:

-16.57%

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.37%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 4.02% против 12.17% соответственно.


FASGX

С начала года

-2.60%

1 месяц

-4.18%

6 месяцев

-5.89%

1 год

2.10%

5 лет

7.22%

10 лет

4.02%

BAC

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.55%

6 месяцев

-6.09%

1 год

5.84%

5 лет

15.16%

10 лет

12.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FASGX и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FASGX
Ранг риск-скорректированной доходности FASGX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FASGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FASGX c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FASGX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FASGX: 0.23
BAC: 0.26
Коэффициент Сортино FASGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FASGX: 0.41
BAC: 0.55
Коэффициент Омега FASGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FASGX: 1.06
BAC: 1.08
Коэффициент Кальмара FASGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FASGX: 0.21
BAC: 0.27
Коэффициент Мартина FASGX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FASGX: 0.80
BAC: 0.87

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAC равному 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.26
FASGX
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и BAC

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности BAC в 2.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund
1.94%1.89%1.72%2.15%1.35%0.98%1.53%1.61%1.16%1.31%1.68%10.98%
BAC
Bank of America Corporation
2.58%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок FASGX и BAC

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.29%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.86%
-16.57%
FASGX
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и BAC

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 9.00%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.00%
18.10%
FASGX
BAC