Сравнение FASGX с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC).
FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FASGX и BAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FASGX и BAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
BAC Bank of America Corporation | -9.91% | 28.04% | 33.85% | 4.83% | -23.82% | 49.61% | -11.63% | 46.19% | -15.00% | 35.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FASGX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям BAC по среднегодовой доходности: 8.96% против 16.31% соответственно.
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
BAC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- -9.91%
- 6 месяцев
- -1.72%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 16.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FASGX vs. BAC — Ранг доходности на риск
FASGX
BAC
Сравнение FASGX c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FASGX | BAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.14 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.16 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 3.13 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FASGX | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.80 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.27 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.20 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FASGX и BAC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FASGX и BAC
Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности BAC в 2.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
BAC Bank of America Corporation | 2.23% | 1.96% | 2.28% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FASGX и BAC
Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и BAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FASGX | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.35% | -93.10% | +45.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -17.93% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -46.64% | +23.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.20% | -48.95% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -13.45% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -28.40% | +21.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 6.63% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FASGX и BAC
Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 5.30%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FASGX | BAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 6.76% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 16.69% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 26.82% | -13.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 26.83% | -14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 30.79% | -18.21% |