PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FASGX с FAMRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FASGX с FAMRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FASGX (Fidelity Asset Manager 70% Fund) and FAMRX (Fidelity Asset Manager 85% Fund) are both Diversified Portfolio funds from BlackRock. Over the past 10 years, FASGX returned 10.31%/yr vs 12.13%/yr for FAMRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FASGX charges 0.67%/yr vs 0.70%/yr for FAMRX.

Доходность

Сравнение доходности FASGX и FAMRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FASGX показывает доходность 11.90%, что значительно ниже, чем у FAMRX с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции FASGX уступали акциям FAMRX по среднегодовой доходности: 10.31% против 12.13% соответственно.

FASGX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.06%
С начала года
11.90%
6 месяцев
11.55%
1 год
25.19%
3 года*
16.34%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.31%

FAMRX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.43%
С начала года
14.17%
6 месяцев
13.73%
1 год
29.75%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FASGX и FAMRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		11.90%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		14.17%20.87%12.60%18.98%-18.55%17.10%19.37%26.26%-9.21%21.08%

Correlation

The correlation between FASGX and FAMRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 1999 г.

0.96

The correlation between FASGX and FAMRX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с SPY
Часто сравнивают с FAMRX:
FAMRX с FXAIXFAMRX с FIPFXFAMRX с FBALXFAMRX с SPYFAMRX с GOIIXFAMRX с FTRNXFAMRX с FNILX

Доходность на риск

FASGX vs. FAMRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAMRX
Ранг доходности на риск FAMRX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMRX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMRX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMRX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FASGX c FAMRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) и Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASGXFAMRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.36

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.20

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.31

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.19

14.35

-0.16

FASGX vs. FAMRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FASGX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAMRX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FASGX и FAMRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FASGX и FAMRX

Максимальная просадка FASGX за все время составила -47.35%, что меньше максимальной просадки FAMRX в -58.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FASGX и FAMRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGXFAMRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.35%

-58.65%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-9.33%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.80%

-15.35%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-26.00%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.20%

-30.96%

+3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.06%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-12.30%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.15%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FASGX и FAMRX

Текущая волатильность для Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Asset Manager 85% Fund (FAMRX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что FASGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGXFAMRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

10.97%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

13.13%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

14.78%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

15.33%

-2.62%

Сравнение комиссий FASGX и FAMRX

FASGX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FAMRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FASGX и FAMRX

Дивидендная доходность FASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FAMRX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAMRX
Fidelity Asset Manager 85% Fund		4.87%5.56%3.44%1.33%5.07%3.15%1.99%5.52%5.62%2.31%0.28%4.83%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		6.55%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FASGX and FAMRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAMRX has higher volatility (5.36%) compared to FASGX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FASGX dropped -47.35% vs FAMRX's -58.65%.

FASGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FASGX и FAMRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор