PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с FGSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с FGSM

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FARX — это Multistrategy, активно управляемый Frontier, а FGSM — Global Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 18.95% против 44.14% у FGSM. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FARX взимает 1.00% в год против 0.90% у FGSM.

Доходность

Сравнение доходности FARX и FGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у FGSM с доходностью 10.20%.

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и FGSM

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%10.61%0.35%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%

Корреляция

Корреляция между FARX и FGSM составляет 0.58 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.57

Корреляция между FARX и FGSM остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.57 до 0.58 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINTFARX с FOPC
Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с UFOFGSM с VEGAFGSM с FCBDFGSM с FINT

Доходность на риск

FARX vs. FGSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c FGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXFGSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

3.01

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

4.13

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.53

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

4.42

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.42

17.36

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. FGSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGSM равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и FGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXFGSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

1.40

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FARX и FGSM

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FGSM в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и FGSM.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXFGSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-17.72%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-9.84%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.91%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.35%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.51%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и FGSM

Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.95%, в то время как у Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXFGSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

6.00%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

11.11%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

14.84%

-7.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

18.09%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

18.09%

-10.99%

Сравнение комиссий FARX и FGSM

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGSM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и FGSM

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FGSM в 1.41%

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%