Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) Коэффициент Шарпа: 3.01

Коэффициент Шарпа FGSM равен 3.01, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.01 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FGSM

Исключительно

FGSM опережает 83.7% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция FGSM на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FGSM относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.26 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.26 до 2.78
Зеленая зона (верхние 25%): 2.78 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.28+
Медиана (50-й перцентиль): 2.12 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF с другими ETF в категории Global Equities, Small Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность FGSM с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
FYLD	Cambria Foreign Shareholder Yield ETF	4.71
UFO	Procure Space ETF	4.63
WLDR	Affinity World Leaders Equity ETF	4.14
IDV	iShares International Select Dividend ETF	4.08
GVAL	Cambria Global Value ETF	3.90
SDIV	Global X SuperDividend ETF	3.89
FGD	First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	3.85
DRIV	Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF	3.56
FWD	AB Disruptors ETF	3.56
AVGV	Avantis ALL Equity Markets Value ETF	3.49
FGSM	Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF	3.01

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FGSM во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FGSM стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FGSM risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FGSM Sortino Ratio