Сравнение FARX с IALT
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FARX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности FARX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.93%.
FARX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.21%
IALT
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- 10.86%
- С начала года
- 13.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.48K | $25.46K | $39.62K | |
| $39.59M | $35.30M | $115.15M |
Сравнение доходности по годам FARX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 8.95% | 1.07% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.93% | 0.83% |
Correlation
The correlation between FARX and IALT is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. IALT — Ранг доходности на риск
FARX
IALT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FARX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARX и IALT
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки IALT в -2.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -2.27% | -3.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.48% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.08% | -0.49% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.33% | 7.97% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.97% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 7.97% | -1.01% |
Сравнение комиссий FARX и IALT
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и IALT
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности IALT в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.86% | 3.25% | 0.19% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.39% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and IALT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.39% for IALT.
They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для FARX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор