Сравнение FARX с IALT
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARX charges 1.00%/yr vs 0.99%/yr for IALT.
Доходность
Сравнение доходности FARX и IALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 13.14%.
FARX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IALT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и IALT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.60% | 0.52% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 13.14% | 0.73% |
Correlation
The correlation between FARX and IALT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. IALT — Ранг доходности на риск
FARX
IALT
Сравнение FARX c IALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARX | IALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 4.28 | -2.17 |
Просадки
Сравнение просадок FARX и IALT
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и IALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -1.47% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.07% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.32% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и IALT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | IALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 7.48% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.48% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 7.48% | -0.54% |
Сравнение комиссий FARX и IALT
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и IALT
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IALT в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.89% | 3.25% | 0.19% |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and IALT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IALT is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IALT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FARX has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.12% for IALT.
They also come from different issuers: Frontier and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.99% for IALT.
Подберите оптимальное распределение для FARX и IALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор