PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с IALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с IALT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и IALT (iShares Systematic Alternatives Active ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. При корреляции 0.49 их движения в цене в значительной степени независимы. FARX взимает 1.00% в год против 0.99% у IALT.

Доходность

Сравнение доходности FARX и IALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у IALT с доходностью 9.31%.

FARX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.04%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IALT

1 день
0.36%
1 месяц
3.15%
С начала года
9.31%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и IALT

2026 (YTD)2025
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.99%0.52%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		9.31%0.73%

Корреляция

Корреляция между FARX и IALT составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

iShares Systematic Alternatives Active ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с FCBDFARX с TOAKFARX с MAPPFARX с DYTAFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCE
Часто сравнивают с IALT:
IALT с ALLWIALT с ISMFIALT с BDMAXIALT с LALTIALT с DBMFIALT с CTAIALT с MMNIX

Доходность на риск

FARX vs. IALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IALT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c IALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXIALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.10

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. IALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXIALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

4.33

-2.34

Просадки

Сравнение просадок FARX и IALT

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки IALT в -1.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и IALT.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXIALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-1.47%

-4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.30%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и IALT

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXIALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

7.48%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

7.48%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

7.48%

-0.37%

Сравнение комиссий FARX и IALT

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IALT в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и IALT

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности IALT в 0.12%

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.96%3.25%0.19%
IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF		0.12%0.14%0.00%