- CUSIP
- 00764Q637
- Эмитент
- Frontier
- Дата выпуска
- 19 дек. 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multistrategy, Global Allocation
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) прибавил 9.6% с начала года. Текущая цена акции FARX — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) показал доход в 9.60% с начала года и 20.01% за последние 12 месяцев.
Frontier Asset Absolute Return ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FARX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении FARX закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -2.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.46% | 2.64% | -0.61% | 3.07% | 0.03% | 0.72% | 9.60% | ||||||
| 2025 | 1.89% | -0.90% | 0.26% | -1.56% | 0.78% | 1.80% | -0.17% | 1.80% | 2.92% | 1.30% | 1.27% | 0.84% | 10.61% |
| 2024 | 0.35% | 0.35% |
Метрики бенчмарка
Frontier Asset Absolute Return ETF has an annualized alpha of 10.28%, beta of 0.23, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 23, 2024.
- This ETF captured 39.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.28%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.28%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 39.92%
- Участие в снижении
- -12.28%
Комиссия
Комиссия FARX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FARX имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FARX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 2.24 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.94 | 3.07 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.93 | +4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 13.52 | +11.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frontier Asset Absolute Return ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.88 | $0.05 |
Дивидендный доход | 2.89% | 3.25% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frontier Asset Absolute Return ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.88 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frontier Asset Absolute Return ETF показал максимальную просадку в 5.83%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Frontier Asset Absolute Return ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.83%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 3mo 15d | 5mo 2dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.80%февр. 2026 г. | 6d | 20d | 26dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.34%март 2026 г. | 20d | 9d | 29dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.31%авг. 2025 г. | 8d | 1mo 2d | 1mo 10dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.00%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| FARX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -56.78% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -9.10% | +6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -10.72% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.97% | -1.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FARX
Добавьте Frontier Asset Absolute Return ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FARX