Сравнение FGSM с FINT
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while FINT is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FGSM returned 32.27% vs 31.76% for FINT. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и FINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 13.99%, что значительно ниже, чем у FINT с доходностью 14.98%.
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 31.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и FINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 21.33% | 0.24% |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 14.98% | 29.12% | -0.15% |
Correlation
The correlation between FGSM and FINT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between FGSM and FINT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. FINT — Ранг доходности на риск
FGSM
FINT
Сравнение FGSM c FINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | FINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.16 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 12.35 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | FINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 1.99 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и FINT
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки FINT в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | FINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -13.64% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -10.08% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.96% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -1.54% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.58% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и FINT
Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 4.40%, в то время как у Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | FINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 4.92% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.83% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.98% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 15.90% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 15.90% | +1.91% |
Сравнение комиссий FGSM и FINT
И FGSM, и FINT имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и FINT
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FINT в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% |
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 1.91% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and FINT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINT has higher volatility (4.92%) compared to FGSM (4.40%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs FINT's -13.64%.
On 1-year performance, FGSM leads with 32.27% vs 31.76% for FINT. Both ETFs have the same 0.90% expense ratio. On volatility, FGSM has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.27% return vs 31.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGSM and FINT have the same expense ratio: 0.90% per year.
FINT has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 1.36% for FGSM.
FGSM is categorized as Global Equities, while FINT is Foreign Large Cap Equities.
FINT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и FINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор