PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с FINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с FINT

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FINT (Frontier Asset Total International Equity ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а FINT — Foreign Large Cap Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 40.71% у FINT. Корреляция 0.84 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и FINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FGSM показывает доходность 10.20%, а FINT немного выше – 10.47%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FINT

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.47%
6 месяцев
14.49%
1 год
40.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и FINT

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		10.47%29.12%-0.15%

Корреляция

Корреляция между FGSM и FINT составляет 0.82 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.84

Корреляция между FGSM и FINT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.82 до 0.84 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Frontier Asset Total International Equity ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с FARXFGSM с FSCCFGSM с ABLSFGSM с FCBDFGSM с UFOFGSM с VEGA
Часто сравнивают с FINT:
FINT с FARXFINT с FCBD

Доходность на риск

FGSM vs. FINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FINT
Ранг доходности на риск FINT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c FINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMFINTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

3.12

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

4.10

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.58

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

4.00

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

15.91

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. FINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FINT равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и FINT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMFINTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

3.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.98

-0.58

Просадки

Сравнение просадок FGSM и FINT

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки FINT в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FINT.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMFINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-13.64%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-10.08%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-1.60%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-1.59%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.53%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и FINT

Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 6.00%, в то время как у Frontier Asset Total International Equity ETF (FINT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMFINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.88%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

10.89%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

13.22%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

15.81%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.81%

+2.28%

Сравнение комиссий FGSM и FINT

И FGSM, и FINT имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и FINT

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FINT в 1.99%

TTM2025
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%
FINT
Frontier Asset Total International Equity ETF		1.99%2.20%