PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с TOAK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с TOAK

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) — оба фонда категории Multistrategy. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 19.41% против 3.77% у TOAK. При корреляции -0.02 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. FARX взимает 1.00% в год против 0.25% у TOAK.

Доходность

Сравнение доходности FARX и TOAK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 0.79%.

FARX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.04%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOAK

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.62%
1 год
3.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и TOAK

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.99%10.61%0.35%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.79%4.28%0.15%

Корреляция

Корреляция между FARX и TOAK составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с FCBDFARX с MAPPFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FGSMFARX с FINTFARX с FLCE
Часто сравнивают с TOAK:
TOAK с QISTOAK с IALTTOAK с RSBYTOAK с HFNDTOAK с QALTTOAK с TSPX

Доходность на риск

FARX vs. TOAK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TOAK
Ранг доходности на риск TOAK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOAK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOAK: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOAK: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOAK: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOAK: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c TOAK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXTOAKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

3.22

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

4.86

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.34

-0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

5.47

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.10

25.54

-0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. TOAK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOAK равному 3.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и TOAK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXTOAKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.22

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

4.11

-2.12

Просадки

Сравнение просадок FARX и TOAK

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки TOAK в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и TOAK.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXTOAKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-0.68%

-5.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-0.68%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.04%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.15%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и TOAK

Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXTOAKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

1.11%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

1.18%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

0.98%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

0.98%

+6.13%

Сравнение комиссий FARX и TOAK

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и TOAK

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.96%3.25%0.19%
TOAK
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF		0.00%0.00%0.00%