PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с FSCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с FSCC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FSCC (Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а FSCC — Small Cap Blend Equities, активно управляемый Federated Hermes. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 48.36% у FSCC. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. FGSM взимает 0.90% в год против 0.36% у FSCC.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и FSCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FSCC с доходностью 7.46%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSCC

1 день
0.12%
1 месяц
7.46%
С начала года
7.46%
6 месяцев
10.18%
1 год
48.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и FSCC

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		7.46%15.30%-0.80%

Корреляция

Корреляция между FGSM и FSCC составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.92

Корреляция между FGSM и FSCC остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.92 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с ABLSFGSM с MSSMFGSM с FCBDFGSM с DRIVFGSM с FARXFGSM с FINTFGSM с FIXT
Часто сравнивают с FSCC:
FSCC с FLCCFSCC с SMCPFSCC с MKTNFSCC с FLCGFSCC с FDMFSCC с ALTYFSCC с BBSC

Доходность на риск

FGSM vs. FSCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSCC
Ранг доходности на риск FSCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c FSCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMFSCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.47

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.35

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

4.25

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

15.52

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. FSCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSCC равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и FSCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMFSCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.47

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.66

+0.74

Просадки

Сравнение просадок FGSM и FSCC

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки FSCC в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FSCC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMFSCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-27.17%

+9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-11.07%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-5.53%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.03%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и FSCC

Текущая волатильность для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) составляет 6.00%, в то время как у Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF (FSCC) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FGSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMFSCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.99%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.15%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

19.81%

-4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

22.58%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

22.58%

-4.49%

Сравнение комиссий FGSM и FSCC

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FSCC в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и FSCC

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FSCC в 0.25%

TTM20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%
FSCC
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF		0.25%0.27%0.16%