PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с FLCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с FLCE

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FARX — это Multistrategy, активно управляемый Frontier, а FLCE — Large Cap Blend Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 19.41% против 28.46% у FLCE. Корреляция 0.50 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FARX взимает 1.00% в год против 0.90% у FLCE.

Доходность

Сравнение доходности FARX и FLCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у FLCE с доходностью 2.35%.

FARX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.04%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCE

1 день
0.18%
1 месяц
4.65%
С начала года
2.35%
6 месяцев
5.51%
1 год
28.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и FLCE

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.99%10.61%0.35%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		2.35%14.45%-0.76%

Корреляция

Корреляция между FARX и FLCE составляет 0.48 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.50

Корреляция между FARX и FLCE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.48 до 0.50 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINT
Часто сравнивают с FLCE:
FLCE с FCBDFLCE с FGSM

Доходность на риск

FARX vs. FLCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c FLCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXFLCEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.29

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.25

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

2.91

+4.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.10

12.65

+12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. FLCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCE равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и FLCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXFLCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

0.74

+1.25

Просадки

Сравнение просадок FARX и FLCE

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FLCE в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и FLCE.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXFLCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-17.52%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-8.90%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-2.66%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

2.05%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и FLCE

Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.95%, в то время как у Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXFLCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

5.32%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.17%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

12.67%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

16.59%

-9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

16.59%

-9.48%

Сравнение комиссий FARX и FLCE

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLCE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и FLCE

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности FLCE в 0.32%

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.96%3.25%0.19%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF		0.32%0.32%0.01%