PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FARX с FLCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FARX и FLCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARX показывает доходность 7.40%, а FLCE немного ниже – 7.08%.


FARX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.87%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FLCE

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.35%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и FLCE


2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF
7.40%10.61%0.04%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
7.08%14.45%-1.21%

Correlation

The correlation between FARX and FLCE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.50

The correlation between FARX and FLCE has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Frontier Asset Absolute Return ETF

Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

FARX vs. FLCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

FLCE
Ранг доходности на риск FLCE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c FLCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FARXFLCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

2.30

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

10.01

+8.40

FARX vs. FLCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа FLCE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и FLCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FARX и FLCE

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки FLCE в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и FLCE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FARXFLCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-17.52%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-8.90%

+6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-2.05%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-2.41%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

2.04%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и FLCE

Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 2.33%, в то время как у Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FARXFLCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

4.38%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

9.45%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

11.92%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

16.13%

-9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

16.13%

-9.09%

Сравнение комиссий FARX и FLCE

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FLCE в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и FLCE

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности FLCE в 0.30%


ПозицияTTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF
2.95%3.25%0.19%
FLCE
Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF
0.30%0.32%0.01%

Часто задаваемые вопросы


FARX and FLCE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLCE has higher volatility (4.38%) compared to FARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs FLCE's -17.52%.

On 1-year performance, FLCE leads with 20.35% vs 16.87% for FARX. On fees, FLCE is cheaper at 0.90% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FLCE has performed better with a 20.35% return vs 16.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLCE is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.

FARX has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.30% for FLCE.

FARX is categorized as Multistrategy, while FLCE is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.90% for FLCE.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARX и FLCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор