- CUSIP
- 00764Q595
- Эмитент
- Frontier
- Дата выпуска
- 19 дек. 2024 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Global Equities, Small Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $60M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) прибавил 16.1% с начала года. Текущая цена акции FGSM — $35.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) показал доход в 16.11% с начала года и 29.08% за последние 12 месяцев.
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 9.76%
- С начала года
- 16.11%
- 1 год
- 29.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FGSM по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FGSM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 4.37% | -6.16% | 8.10% | 2.46% | 1.58% | -0.31% | 16.11% | |||||
| 2025 | 2.60% | -2.64% | -2.24% | -0.04% | 6.10% | 4.15% | 0.93% | 6.11% | 1.40% | -0.06% | 2.56% | 1.06% | 21.33% |
| 2024 | -0.27% | -0.27% |
Метрики бенчмарка
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF has an annualized alpha of 7.94%, beta of 0.90, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 20, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.39%) than losses (31.63%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 7.94% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.77, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 7.94%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.77
- Участие в росте
- 94.39%
- Участие в снижении
- 31.63%
Комиссия
Комиссия FGSM составляет 0.90%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGSM имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGSM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.24 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | 9.71 | +1.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.45 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.29% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF показал максимальную просадку в 17.72%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF составляет 0.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-17.72%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 26d | 3mo 14dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.84%март 2026 г. | 21d | 28d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-5.86%нояб. 2025 г. | 23d | 8d | 1mo 1dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-4.05%окт. 2025 г. | 3d | 14d | 17dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.99%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| FGSM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -56.78% | +39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -9.10% | -0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.00% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.11% | -10.70% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.09% | +0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGSM
Добавьте Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGSM