PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с FOPC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а FOPC — Multisector Bonds, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 6.18% у FOPC. При корреляции 0.27 их движения в цене в значительной степени независимы. FGSM взимает 0.90% в год против 0.87% у FOPC.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.58%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOPC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и FOPC

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.58%6.54%-0.00%

Корреляция

Корреляция между FGSM и FOPC составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с MSSMFGSM с FARXFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с VEGAFGSM с FCBDFGSM с UFO
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FCBDFOPC с FARX

Доходность на риск

FGSM vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMFOPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.20

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.31

+0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

2.99

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

12.19

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа FOPC равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.20

+0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.78

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FGSM и FOPC

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FOPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-2.18%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-2.18%

-7.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.86%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.35%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.53%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и FOPC

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

1.28%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

2.01%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

2.83%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

3.07%

+15.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

3.07%

+15.02%

Сравнение комиссий FGSM и FOPC

FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и FOPC

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FOPC в 4.26%

TTM20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.26%4.42%0.06%