PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGSM с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGSM с FCBD

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а FCBD — Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 4.98% у FCBD. При корреляции 0.17 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.

Доходность

Сравнение доходности FGSM и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.44%.

FGSM

1 день
0.12%
1 месяц
6.41%
С начала года
10.20%
6 месяцев
14.74%
1 год
44.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGSM и FCBD

2026 (YTD)20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		10.20%21.33%0.24%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%

Корреляция

Корреляция между FGSM и FCBD составляет 0.24 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Frontier Asset Core Bond ETF

Часто сравнивают с FGSM:
FGSM с FARXFGSM с MSSMFGSM с ABLSFGSM с FSCCFGSM с UFOFGSM с VEGAFGSM с FINT
Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с FARXFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с BFIX

Доходность на риск

FGSM vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGSM
Ранг доходности на риск FGSM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGSM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGSM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGSM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGSM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGSM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGSM c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGSMFCBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.01

2.13

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.13

3.24

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.39

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.42

3.29

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.36

12.13

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGSM vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGSM на текущий момент составляет 3.01, что выше коэффициента Шарпа FCBD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGSM и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGSMFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.01

2.13

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

2.02

-0.62

Просадки

Сравнение просадок FGSM и FCBD

Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FCBD.

Загрузка...

Показатели просадок

FGSMFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.72%

-1.63%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-1.63%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.76%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.29%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.44%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FGSM и FCBD

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGSMFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

0.98%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

1.57%

+9.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

2.36%

+12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

2.58%

+15.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

2.58%

+15.51%

Сравнение комиссий FGSM и FCBD

И FGSM, и FCBD имеют комиссию равную 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGSM и FCBD

Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FCBD в 4.22%

TTM20252024
FGSM
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF		1.41%1.56%0.00%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%