Сравнение FGSM с FLCE
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и FLCE (Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а FLCE — Large Cap Blend Equities, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FGSM показал 44.14% против 28.46% у FLCE. Корреляция 0.83 указывает на значительное пересечение по экспозиции. Оба фонда взимают комиссию 0.90%.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и FLCE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у FLCE с доходностью 2.35%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLCE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и FLCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 21.33% | 0.24% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 2.35% | 14.45% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и FLCE составляет 0.81 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.83 |
Корреляция между FGSM и FLCE остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.81 до 0.83 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. FLCE — Ранг доходности на риск
FGSM
FLCE
Сравнение FGSM c FLCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | FLCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 2.29 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 3.25 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.42 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 2.91 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 12.65 | +4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | FLCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 2.29 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.74 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и FLCE
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, примерно равная максимальной просадке FLCE в -17.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и FLCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | FLCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -17.52% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -8.90% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | 0.00% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.66% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.05% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и FLCE
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF (FLCE) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | FLCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.32% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.17% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 12.67% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.59% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 16.59% | +1.50% |
Сравнение комиссий FGSM и FLCE
И FGSM, и FLCE имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и FLCE
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FLCE в 0.32%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% | 0.00% |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | 0.32% | 0.32% | 0.01% |