PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с MAPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с MAPP

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и MAPP (Harbor Multi-Asset Explorer ETF) — оба биржевые фонды: FARX — это Multistrategy, активно управляемый Frontier, а MAPP — Global Allocation, активно управляемый Harbor. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 19.41% против 26.33% у MAPP. Корреляция 0.65 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FARX взимает 1.00% в год против 0.92% у MAPP.

Доходность

Сравнение доходности FARX и MAPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 4.58%.

FARX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.04%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAPP

1 день
0.91%
1 месяц
4.10%
С начала года
4.58%
6 месяцев
6.68%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и MAPP

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.99%10.61%0.35%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		4.58%18.67%-0.41%

Корреляция

Корреляция между FARX и MAPP составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.65

Корреляция между FARX и MAPP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.65 до 0.68 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Harbor Multi-Asset Explorer ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINTFARX с FOPC
Часто сравнивают с MAPP:
MAPP с DYTAMAPP с HECAMAPP с HIDEMAPP с PPIMAPP с LALTMAPP с NTSIMAPP с JFLI

Доходность на риск

FARX vs. MAPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MAPP
Ранг доходности на риск MAPP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c MAPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXMAPPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

3.04

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

4.27

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.57

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

4.25

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.10

17.13

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. MAPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAPP равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и MAPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXMAPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.04

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.50

+0.49

Просадки

Сравнение просадок FARX и MAPP

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и MAPP.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXMAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-12.92%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-6.17%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.41%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-1.42%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.53%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и MAPP

Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 1.95%, в то время как у Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXMAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

3.17%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.93%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

8.75%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

10.80%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

10.80%

-3.69%

Сравнение комиссий FARX и MAPP

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и MAPP

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности MAPP в 2.83%

TTM202520242023
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.96%3.25%0.19%0.00%
MAPP
Harbor Multi-Asset Explorer ETF		2.83%2.96%2.41%2.78%