PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с FCBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с FCBD

Последнее обновление 18 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и FCBD (Frontier Asset Core Bond ETF) — оба биржевые фонды: FARX — это Multistrategy, активно управляемый Frontier, а FCBD — Intermediate Core Bond, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 18.95% против 4.98% у FCBD. При корреляции 0.02 их движения в цене в значительной степени независимы. FARX взимает 1.00% в год против 0.90% у FCBD.

Доходность

Сравнение доходности FARX и FCBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у FCBD с доходностью 0.44%.

FARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.68%
6 месяцев
9.19%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCBD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и FCBD

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.68%10.61%0.35%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		0.44%6.29%0.04%

Корреляция

Корреляция между FARX и FCBD составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.02

Корреляция между FARX и FCBD меняется по разным временным интервалам — от 0.02 (за всё время) до 0.12 (1 год), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Frontier Asset Core Bond ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINTFARX с FOPC
Часто сравнивают с FCBD:
FCBD с FOPCFCBD с EDGFFCBD с AFIXFCBD с DFCFFCBD с SCCRFCBD с FGSMFCBD с BFIX

Доходность на риск

FARX vs. FCBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FCBD
Ранг доходности на риск FCBD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c FCBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXFCBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.77

2.13

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.78

3.24

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

3.29

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.42

12.13

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. FCBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBD равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и FCBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXFCBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.13

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.95

2.02

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FARX и FCBD

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки FCBD в -1.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и FCBD.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXFCBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-1.63%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-1.63%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.76%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.29%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.44%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и FCBD

Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Frontier Asset Core Bond ETF (FCBD) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что FARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXFCBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

0.98%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

1.57%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

2.36%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

2.58%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.10%

2.58%

+4.52%

Сравнение комиссий FARX и FCBD

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCBD в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и FCBD

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности FCBD в 4.22%

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.97%3.25%0.19%
FCBD
Frontier Asset Core Bond ETF		4.22%4.34%0.08%