Сравнение FGSM с ABLS
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FGSM is a Global Equities fund actively managed by Frontier, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. FGSM is actively managed, while ABLS is passively managed. Over the past year, FGSM returned 32.27% vs 0.04% for ABLS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGSM charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 13.99%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью 2.75%.
FGSM
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 14.77%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 13.99% | 17.23% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
Correlation
The correlation between FGSM and ABLS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between FGSM and ABLS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. ABLS — Ранг доходности на риск
FGSM
ABLS
Сравнение FGSM c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 0.00 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | 0.01 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.00 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.23 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и ABLS
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGSM | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -19.28% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -16.19% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -6.21% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -8.45% | +6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.82% | -3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и ABLS
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FGSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGSM | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.80% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 12.68% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 17.35% | -2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.25% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.25% | -3.44% |
Сравнение комиссий FGSM и ABLS
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и ABLS
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности ABLS в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% |
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.36% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
FGSM and ABLS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGSM has higher volatility (4.40%) compared to ABLS (3.80%). In terms of maximum drawdown, FGSM dropped -17.72% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, FGSM leads with 32.27% vs 0.04% for ABLS. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ABLS has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FGSM has performed better with a 32.27% return vs 0.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for FGSM.
ABLS has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 1.36% for FGSM.
FGSM is categorized as Global Equities, while ABLS is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Frontier and Abacus. Their fees differ too: 0.90% for FGSM and 0.39% for ABLS.
FGSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGSM и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор