Сравнение FGSM с ABLS
FGSM (Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF) и ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) — оба биржевые фонды: FGSM — это Global Equities, активно управляемый Frontier, а ABLS — Small Cap Blend Equities, отслеживающий Abacus FCF Small Cap Leaders Index. FGSM управляется активно, а ABLS пассивно. За последний год FGSM показал 44.14% против 4.68% у ABLS. Корреляция 0.79 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. FGSM взимает 0.90% в год против 0.39% у ABLS.
Доходность
Сравнение доходности FGSM и ABLS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, FGSM показывает доходность 10.20%, что значительно выше, чем у ABLS с доходностью -3.09%.
FGSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 44.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -3.78%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGSM и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 10.20% | 17.23% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | -3.09% | -8.72% |
Корреляция
Корреляция между FGSM и ABLS составляет 0.77 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.79 |
Корреляция между FGSM и ABLS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.77 до 0.79 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGSM vs. ABLS — Ранг доходности на риск
FGSM
ABLS
Сравнение FGSM c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGSM | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 0.26 | +2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 0.51 | +3.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.06 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.42 | 0.20 | +4.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.36 | 0.58 | +16.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGSM | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 0.26 | +2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | -0.46 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок FGSM и ABLS
Максимальная просадка FGSM за все время составила -17.72%, что меньше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGSM и ABLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGSM | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.72% | -19.28% | +1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -16.19% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -11.54% | +10.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -8.65% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.71% | -3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGSM и ABLS
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF (FGSM) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) имеют волатильность 6.00% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGSM | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 5.87% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 13.01% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 17.92% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.81% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.81% | -3.72% |
Сравнение комиссий FGSM и ABLS
FGSM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGSM и ABLS
Дивидендная доходность FGSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности ABLS в 14.50%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
FGSM Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF | 1.41% | 1.56% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 14.50% | 14.04% |