PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с FOPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с FOPC

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) и FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) — оба биржевые фонды: FARX — это Multistrategy, активно управляемый Frontier, а FOPC — Multisector Bonds, активно управляемый Frontier. Оба фонда управляются активно. За последний год FARX показал 19.41% против 6.18% у FOPC. При корреляции 0.10 их движения в цене в значительной степени независимы. FARX взимает 1.00% в год против 0.87% у FOPC.

Доходность

Сравнение доходности FARX и FOPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.58%.

FARX

1 день
0.24%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.99%
6 месяцев
9.04%
1 год
19.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FOPC

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.74%
1 год
6.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и FOPC

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		6.99%10.61%0.35%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		0.58%6.54%-0.00%

Корреляция

Корреляция между FARX и FOPC составляет 0.18 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

Frontier Asset Opportunistic Credit ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с MAPPFARX с FCBDFARX с FGSMFARX с TOAKFARX с IALTFARX с DYTAFARX с FINT
Часто сравнивают с FOPC:
FOPC с FCBDFOPC с FGSM

Доходность на риск

FARX vs. FOPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FOPC
Ранг доходности на риск FOPC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOPC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOPC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOPC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOPC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c FOPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARXFOPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

2.20

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.87

3.31

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.16

2.99

+4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.10

12.19

+12.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARX vs. FOPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOPC равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и FOPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARXFOPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.20

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.99

1.78

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FARX и FOPC

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и FOPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FARXFOPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-2.18%

-3.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-2.18%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-0.35%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.53%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и FOPC

Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARXFOPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.28%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

2.01%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

2.83%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.11%

3.07%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

3.07%

+4.04%

Сравнение комиссий FARX и FOPC

FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и FOPC

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности FOPC в 4.26%

TTM20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.96%3.25%0.19%
FOPC
Frontier Asset Opportunistic Credit ETF		4.26%4.42%0.06%