Сравнение FARX с FOPC
FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - FARX is a Multistrategy fund actively managed by Frontier, while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, FARX returned 20.01% vs 4.70% for FOPC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FARX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.
Доходность
Сравнение доходности FARX и FOPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.46%.
FARX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOPC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARX и FOPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 9.60% | 10.61% | 0.35% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.46% | 6.54% | -0.00% |
Correlation
The correlation between FARX and FOPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2024 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARX vs. FOPC — Ранг доходности на риск
FARX
FOPC
Сравнение FARX c FOPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARX | FOPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.30 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.19 | 2.16 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.70 | 7.33 | +17.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARX | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 1.65 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.57 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок FARX и FOPC
Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, что больше максимальной просадки FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и FOPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARX | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.83% | -2.18% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | -2.18% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.97% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.41% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.64% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARX и FOPC
Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что FARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARX | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | 1.03% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.49% | 2.19% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.96% | 2.86% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.10% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.94% | 3.10% | +3.84% |
Сравнение комиссий FARX и FOPC
FARX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FOPC в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARX и FOPC
Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FOPC в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | 2.89% | 3.25% | 0.19% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.27% | 4.42% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
FARX and FOPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FARX has higher volatility (1.42%) compared to FOPC (1.03%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs FOPC's -2.18%.
On 1-year performance, FARX leads with 20.01% vs 4.70% for FOPC. On fees, FOPC is cheaper at 0.87% per year. On volatility, FOPC has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FARX has performed better with a 20.01% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FOPC is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.00% for FARX.
FOPC has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.89% for FARX.
FARX is categorized as Multistrategy, while FOPC is Multisector Bonds. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 0.87% for FOPC.
FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARX и FOPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор