Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) Коэффициент Шарпа: 2.84

Коэффициент Шарпа FARX равен 2.84, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 2.84 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа FARX

Выше среднего

FARX опережает 79.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция FARX на рынке

График показывает коэффициент Шарпа FARX относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.24 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.24 до 2.78
Зеленая зона (верхние 25%): 2.78 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.28+
Медиана (50-й перцентиль): 2.13 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Frontier Asset Absolute Return ETF с другими ETF в категории Multistrategy, Global Allocation за несколько временных периодов, показывая, как доходность FARX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
PPI	AXS Astoria Inflation Sensitive ETF	3.82
ENDW	Cambria Endowment Style ETF	3.69
LALT	First Trust Multi-Strategy Alternative ETF	3.43
KEAT	Keating Active ETF	3.39
TOAK	Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF	3.22
ALTY	Global X Alternative Income ETF	3.01
MAPP	Harbor Multi-Asset Explorer ETF	2.96
JFLI	JPMorgan Flexible Income ETF	2.92
FARX	Frontier Asset Absolute Return ETF	2.84
TFPN	Blueprint Chesapeake Multi-Asset Trend ETF	2.83

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа FARX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда FARX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore FARX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

FARX Sortino Ratio